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Gestão Integrada de Ativos e Passivos

Matemática Financeira - Introdução

por Luiz Jurandir Simões de Araujo

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Disciplina

EAC0555-1 Gestão Integrada de Ativos e Passivos

EMENTA

1. Modelos de ALM
2. Modelos de Otimização Estática
3. Modelos de Otimização Dinâmica
4. Teoria do Controle Ótimo Aplicada a Carteiras
5. Modelos de Simulação Computacional
6. Aplicações

Objetivo

Apresentar técnicas de gestão de ativos e passivos de forma integrada, com foco na avaliação de investimentos, otimização de tomadas de decisões, gestão de riscos e integração de aspectos estruturais de diferentes carteiras (fundos de pensão, seguradoras, fundos de investimentos e bancos).