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Apresenta-te o processo denominado Backtesting (teste de aderência), a partir do qual pode-se avaliar o desempenho (adequação) de um modelo de VaR.
Apresentam-se três métodos para estimativa de volatilidade histórica (MMS, EWMA e GARCH(1,1,)).
Apresentam-se os conceitos de risco financeiro, risco de mercado e a medida Valor em Risco (VaR).
Apresenta-se o modelo VaR Normal aplicado ao cálculo de risco de mercado de uma carteira de investimentos.
Apresentam-se o processo de mapeamento de carteira e o cálculo do risco de mercado (pelo modelo VaR Normal).
Apresentam-se os processos de identificação de fatores de risco e cálculo do valor exposto a riso.
Apresenta-se o processo de decomposição em vértices aplicado a posições em taxas de juro.
Apresenta a medida de risco denominada Tail VaR (TVaR). Tal medida complementas o modelo VaR Normal.
Apresentam-se as medidas de risco VaR Marginal e VaR de Componente, complementares à mediada VaR Normal.
Apresentam-se os métodos MMS, EWMA e GARCH(1,1,) para estimativa de volatilidades e covariâncias.
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