35
resultados encontrados
Apresentam-se dois procedimento para interpolação de curvas de mercado: interpolação exponencial (pro rata) e interpolação linear.
Apresentam-se os conceitos de taxa à vista e taxa a termo, bem como procedimentos para construção de uma curva de taxas de juros usando produtos negociados no mercado financeiro.
Apresenta-se o modelo CreditRisk+ para cálculo do risco de crédito de uma carteira de títulos/empréstimos (VaR de Crédito).
Apresenta-se o modelo CreditMetrics para cáclulo do risco de crédito de uma carteira de títulos/empréstimos (VaR de Crédito).
Apresemta-se o conceito de convexidade de um título. Estudo da variação do preço de um título como função da variação da taxa de juros.
Apresemta-se os conceitos de duração e duração modificada. Estudo da variação do preço de um título como função da variação da taxa de juros.
Apresenta-se o procedimento para apreçamento de títulos de renda fixa (prefixados e pós-fixados).
Apresentar alguns aspectos relacionados à formação de preço de títulos de renda fixa.
Apresentam-se a definição de VaR Operacional, bem como o método de simulação para obtenção da distribuição de perda agregada.
Apresentam-se a conceituação de distribuição de perdas agregadas, bem como sua respectiva função de distribuição acumulada (por convolução).
35
resultados encontrados
Carregando
