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Apresentam-se as características gerais de um contrato de opção (opções do tipo Call e Put).
Apresentam-se os fatores que influenciam no prêmio de uma opção padrão, valor intrínseco, valor tempo e a relação de paridade put-call.
Apresentam-se os conceitos de marcação a mercado e marcação a modelo, avaliação neutra ao risco, processo e lema de Itô.
Apresentam-se os conceitos de risco financeiro, risco de mercado e a medida Valor em Risco (VaR).
Apresenta-se o modelo de Black-Scholes aplicado ao apreçamento de opções do tipo europeu sobre ações que não pagam dividendos. O modelo é derivado pela método de avaliação neutra ao risco.
Apresenta-se o modelo VaR Normal aplicado ao cálculo de risco de mercado de uma carteira de investimentos.
Apresentam-se as extensões do modelo de Black e Scholes para apreçamento de opções europeias sobre ações que pagam dividendos, futuros e moedas.
Apresentam-se os conceitos e cálculo de medidas de sensibilidade (letras gregas).
Apresentam-se o processo de mapeamento de carteira e o cálculo do risco de mercado (pelo modelo VaR Normal).
Apresentam-se os processos de identificação de fatores de risco e cálculo do valor exposto a riso.
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